En test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien av Dr. Winton Felt For å utvikle eller forfine våre handelssystemer og algoritmer, utfører våre handelsmenn ofte eksperimenter, tester, optimaliseringer og så videre. Vi har testet flere salgsstrategier og deler nå noen av disse funnene. R. Donchian, populariserte systemet der et salg oppstår hvis 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 20-dagers glidende gjennomsnitt. R. C. Allen populariserte systemet der et salg oppstår hvis 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 18-dagers glidende gjennomsnitt. Noen handelsfolk føler at de gir mindre av gevinster de oppnår hvis de bruker et kortere, langvarig gjennomsnitt. Disse menneskene foretrekker å selge dersom 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under 10-dagers glidende gjennomsnitt. Traders har brukt variasjoner på disse ideene (noen foruting fordelene med en variasjon og andre tiluting fordelene med en annen). En forhandler fortalte oss om crossover av 7-dagers og 13-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt. Fordi systemet syntes å ha noen fortrinn, ble det inkludert i testene for sammenligningsformål. Strategiene som omfattes av denne spesielle serien av tester, inkluderte alle doble systemer der det kortere glidende gjennomsnittet var mellom 4 dager og 50 dager, og lengre glidende gjennomsnitt var mellom det korte glidende gjennomsnittet i lengden og 200 dager. Her rapporterer vi om noen av de mest populære systemene og om variasjoner av disse systemene. Selg om stockrsquos enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkelt 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 19-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 9-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 10-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 18-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 20-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under sin enkle 20-dagers glidende gjennomsnitt e, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 9-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 4-dagers Flytte gjennomsnittlige kryss under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos enkle 5-dagers glidende gjennomsnitt krysser under det enkle 10-dagers glidende gjennomsnittet, Selg om stockrsquos eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under eksponensiell 13-dagers bevegelse gjennomsnittlig, Selg om stockrsquos eksponentielle 7-dagers glidende gjennomsnitt krysser under eksponentielt 14-dagers glidende gjennomsnitt. Vi ønsket å unngå quotcurve-fitting. quot Vi ønsket å teste disse strategiene over et bredt spekter av aksjer som representerer en rekke bransjer og markedssektorer. Også, vi ønsket å teste over en rekke markedsforhold. Derfor har vi testet strategiene på hver av ca 3000 aksjer over en periode på ca 9 år (eller i løpet av perioden hvor aksjene handles dersom det handles i mindre enn 9 år), factoring i provisjoner, men ikke quotslippage. quot Slippresultat når salgsordren er for 30, men prisen som salget utføres på er 29.99. I dette tilfellet vil slippingen være en krone en andel. Den samme quotbuyquot-strategien ble konsekvent brukt for hver test. Den eneste variabelen var regelen for salg. For hver strategi utgjorde vi avkastningen på alle aksjer. Vi utførte totalt 47.312 tester. Tanken bak dette forsøket var å finne ut hvilke av disse salgsdiscipliner som oppnådde de beste resultatene mesteparten av tiden for de fleste aksjer. Husk at lønnsomheten til et system som brukes på en enkelt aksje (selv om dette gjentas for 3000 aksjer som i vår test), maler ikke hele bildet. Lønnsomhet pr. Tidsenhet investert er en bedre måte å sammenligne systemer med. Ved gjennomføring av denne testen på lagerdisiplinene krevde vi at hvert system måtte vente på et nytt kjøpssignal i den aktuelle aksjen som ble testet. I virkeligheten kan en handelsmann hoppe til en annen aksje umiddelbart etter et salg. Derfor vil næringsdrivende ha liten eller ingen quotedad timequot mens de venter på å gjøre neste kjøp. Et system som er mindre lønnsomt, men som går ut av en stilling tidligere, kan derfor generere større overskudd i løpet av et år ved å reinvestere i en annen sikkerhet så snart den første er solgt. På den annen side ville det være en dårligere utøver hvis det måtte vente på neste kjøpssignal på samme lager mens et annet langsommere system fortsatt holdt og tjente penger. Et system som fanger 10 gevinster om 20 dager, kan derfor ikke sammenligne godt med et annet system som fanger kun 7 overskudd i de første 10 dagene av det samme trekket, og selger deretter for å ta en annen stilling andre steder. De ulike salgssystemene er arrangert nedenfor i henhold til lønnsomheten. Den venstre kolonnen er det korte glidende gjennomsnittet og midtkolonnen er det lange glidende gjennomsnittet. Selgesignalene ble generert da det korte gjennomsnittet krysset under det lange gjennomsnittet. Den høyre kolonnen er total lønnsomhet for alle bestodte aksjer. Nøkkelelementet til sammenligning er ikke den faktiske størrelsen på gevinsten for hvert salgssystem. Dette vil variere betydelig med forskjellige quotbuyquot og quotsellquot systemkombinasjoner. Vi testet ikke for lønnsomheten til et komplett system, men for den relative verdien av de ulike quotsellquot-systemene isolert fra deres respektive optimale quotbuyquot-disipliner. Som du ser fra bordet, solgte når 9-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 18-dagers glidende gjennomsnitt var ikke så lønnsomt som å selge da 10-dagers glidende gjennomsnitt krysset under 20-dagers glidende gjennomsnitt. Donchianrsquos 5-dagers glidende gjennomsnittskors av 20-dagers gjennomsnittet var også mer lønnsomt enn 9-dagers gjennomsnittskryss av 18-dagers gjennomsnittet. Alle tester var identiske. Den eneste variabelen var kombinasjonen av bevegelige gjennomsnitt som ble valgt. De to eksponentielle systemene var nederst på listen i lønnsomhet. Ikke les denne rapporten uten å lese oppfølgingsrapporten ved å klikke på linken under tabellen. Tabellen gir bare en del av historien. Også denne studien var ikke et forsøk på å måle den relative effekten av komplette systemer. For eksempel, R. C. Allen39s system (som et komplett system) kan godt overgå noen av systemene over det på følgende tabell. Inngangspunktet for et system har mye å gjøre med fortjenesten oppnådd ved utgangspunktet til et system. Inngangspunktene til de ulike systemene er blitt ignorert i denne studien. Denne studien støtter tanken om at selgesiden av et tredelt glidende gjennomsnittssystem basert på 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt er sannsynligvis mer lønnsomt enn selgesiden av de tilsvarende 4-9, 18 - dag glidende gjennomsnittlig kombinasjon. Den har den ekstra fordelen at vi kan overvåke nedoverkrysset av det 5-dagers glidende gjennomsnittet i forhold til 20-dagers glidende gjennomsnitt. Sistnevnte er Donchianrsquos system, og det er et sterkt system i seg selv (Det gir også tidligere signaler enn enten 9-18 eller 10-20 kombinasjonene). Derfor, inkludert 5-, 10- og 20-dagers glidende gjennomsnitt på våre diagrammer, gir vi oss et ekstra valg. Vi kan bruke 5-, 10- og 20-dagers tredobbelte glidende gjennomsnittssystemet for å generere våre salgssignaler, eller vi kan bruke Donchianrsquos 5-, 20-dagers dobbeltrørende gjennomsnittssystem. Hvis aksjemønsteret ikke ser eller kvitterer rett til oss, vil 5-dagers glidende gjennomsnittskors gi oss en tidligere utgang. Ellers kan vi vente på 10-20 crossover. Mens vi kunne skille forskjeller mellom toppsystemene, må det huskes at forskjellene i netto totalavkastning over hele testperioden var svært små prosentvis. For eksempel utgjorde forskjellen mellom topprangerte systemet og den på åttendeplass bare rundt 2,4. Hvis du sprer det ut over hele studietiden, vil du se at årlige forskjeller er egentlig ganske små. Med hensyn til komplette systemer kan 9, 18-dagers systemet være mer lønnsomt enn enten 10, 20-dagers systemet eller Donchian-systemet. For de overveksten og andre kommentarer og informasjon, se oppfølgingsrapporten: En test for å finne den beste, flytende gjennomsnittlige salgsstrategien: kommentarer og observasjoner. Få mer på dette, og se en liste over veiledning på disipliner for investorer og forhandlere. Copyright copy 2008 - 2016 av StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt opprettholder en rekke gratis opplæringsprogrammer, lagervarsler og skannerresultater på lagerdisipliner har en markedsoversiktsside på stockdisciplinesmarket-review har informasjon og illustrasjoner knyttet til pre-surge quotsetupsquot på lagerdisiplinesstock-varsler og informasjon og videoer om volatilitetsjusterte stoppfall ved stockdisciplinesstop-tap Merknad til webmastere Hvis du ønsker å publisere denne artikkelen på bloggen din eller nettstedet ditt, kan du gjøre det hvis og bare hvis du overholder våre Publisher39s bruksvilkår og avtaler. Ved å publisere denne artikkelen, godtar du dermed å overholde og være bundet av våre Publisher39s bruksvilkår og avtaler. Du kan lese Publisher39s vilkår for bruk og avtaler ved å klikke på den følgende blå quotTermsquot-lenken. Vilkår Alle sider på denne nettsiden er beskyttet av copyright Opphavsretts kopi 2008 - 2016 av StockDisciplines Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen form på noen måte. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Trading andor investerer i verdipapirmarkedene innebærer risiko for tap. Dette nettstedet anbefaler ALDRI at ALLE personer kjøper eller selger noen verdipapirer. Det gir ikke individuelle investeringsråd. og ingenting her skal tolkes som om det gjør det. Lesere av innholdet på dette nettstedet bør søke råd fra en lisensiert profesjonell om deres personlige investeringer. StockDisciplines vil ikke være ansvarlig for tap som skyldes bruk av informasjon gitt på denne nettsiden. VIKTIG MELDING Ved å bruke dette nettstedet, godtar du våre Vilkår for bruk og Personvern. Se dem ved å klikke på linkene i nærheten av bunnen av menyen på venstre side av hver side. Gjennomsnittlig kryssstrategi Den bevegelige gjennomsnittlige kryssstrategien er rett og slett basert på et kortsiktig glidende gjennomsnitt som gir trendretningen, og det langsiktige glidende gjennomsnittet gir en støtte eller motstandsnivå for valutaparet. Det kortsiktige glidende gjennomsnittet vi skal bruke for denne strategien er det 50-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet, og det langsiktige glidende gjennomsnittet er det 200-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet, brukt mye på finansmarkedene som det langsiktige glidende gjennomsnittet av valg. Prinsippet for denne handel er å passe på når aktivet krysser og kortsiktig glidende gjennomsnitt, kryss langsiktig langsiktig glidende gjennomsnitt. Et kryss fra over til ulemper betraktes som et bruddspor og er et salgssignal, mens et kryss fra under til oppsiden anses å være en motstandsavbrudd, og signalet til å handle prisforskyvningen er sett. For å ytterligere filtrere handler, legger vi til et ekstremt kortvarig glidende gjennomsnitt, 14EMA som skal bistå i handelsinngangen. Dette fungerer ved å vise når markedet er trending. Dette skyldes at strategien fungerer best i et trendmarked, og mislykkes eller faller i et markedsspalt marked. 50 eksponentiell flytende gjennomsnitt (50 EMA): signal linje. 200 eksponentiell flytende gjennomsnittlig (100 EMA): Trendlinjestøttestøtten 14 Eksponensiell Flytende Gjennomsnitt (14 EMA): Inntrengeren utløser. For at en lang handel skal tas, må følgende parametere falle på plass: Vent til prisen på valutaparet krysser over både 50 eksponentielle glidende gjennomsnitt og 200 eksponentielle glidende gjennomsnitt. Vent til 50 EMA å krysse 200 EMA i retning av trenden av aktiva. Så vent på 14 EMA å krysse både 200 EMA og spesielt 50 EMA i retning av priskorset, for å bekrefte at markedet er trendende. 50 EMA må være over 200 EMA for at signalet skal være gyldig. Åpne en lang handel ved åpningen av neste stearinlys. Trader må være svært forsiktig med å ikke åpne denne handelen hvis markedet er i ferd med å strekke seg. Den eneste måten denne handelen vil fungere med, er hvis markedet er trending. Derfor må handelsmannen se på retningen for både 50 EMA og 200 EMA. De må begge sees for å skifte retning til en oppadgående retning. Tabellen nedenfor illustrerer dette faktum: Her er et annet eksempel som illustrerer handelsbetingelsene enda en gang: Hvis EMAene krysser i omvendt retning, eller prishandlingen begynner å vise tegn til å falle, f. eks. Ved et motstandspunkt, eller en bearish reversal lysestake har dukket opp, så er det på tide å avslutte handelen. For at en kort handel skal tas, må følgende parametere falle på plass: Vent til prisen på valutaparet krysser under både 50 eksponentielle glidende gjennomsnitt og 200 eksponentielle glidende gjennomsnitt. Vent til 50 EMA å krysse 200 EMA i retning av trenden av aktiva. Så vent på 14 EMA å krysse både 200 EMA og spesielt 50 EMA i retning av priskorset, for å bekrefte at markedet er trendende. 50 EMA må være over 200 EMA for at signalet skal være gyldig. Åpne en kort handel ved åpningen av neste lys. Merk igjen, den 14 EMA (merket med gul) har krysset under 200 EMA og 50 EMA, mens 50 EMA har krysset under 200 EMA. Hvis kryssene alle skjer samtidig og i retning av aktivitetsutviklingen, oppnås et positivt signal. NB: Vent alltid på at alle kryssene oppstår samtidig, og vent på at 14 EMA krysser under 50 EMA for å bekrefte at aktiva trender. Om forfatteren Jeg er en forexanalytiker, handelsmann og forfatter. Jeg har hatt en karriere som skriver artikler for nettsteder og tidsskrifter, med start i reisesektoren og deretter i Forex. Jeg bruker en kombinasjon av teknisk og grunnleggende analyse i mitt prognose. Da jeg kom til Forex4you i 2010, trodde jeg det var en flott mulighet til å jobbe som analytiker for en internasjonal megler. Jeg gir tekniske prognoser med klare inngangspunkter og mål, samt artikler om grunnleggende og handelsemner. Lykke til og lykkelig handel Relaterte innlegg 5 august 2015, 12: 08: GMT 0 25. juni 2015, 22: 13: GMT 0 30. april 2015, 18: 31: GMT 0Movende gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsfolk til å identifisere skift i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler at du har savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisbevegelse utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet. Studiet fastslår den beste flytende gjennomsnittsoverskridende handelsstrategi Dow Jones Industrial Average fikk mye press denne uken etter at det ga seg til sin første tradisjonelle ldquodeath cross rdquo siden 2011 da indexrsquos 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) krysset under sin 200-dagers SMA. Tekniske forhandlere ser ofte denne overgangen som et bearish langsiktig teknisk signal, men handelsfolk som solgte indeksen og dets komponenter på korsetiden solgte Dow etter en dråp på rundt 3,5 prosent på mindre enn en måned. Konseptet med overganger Ideen bak handelskryssene er at et kortsiktig glidende gjennomsnitt over et langsiktig glidende gjennomsnitt er en indikator på oppadgående momentum i en aksje, og det motsatte gjelder om en kortsiktig gjennomsnittlig handel under en langsiktig, kortsiktig. Dette andre scenariet spilte ut med Dow denne uken da 50-dagers SMA krysset under 200-dagers SMA. Er det bedre tall De 50-dagers og 200-dagers SMAene brukes vanligvis til å bestemme overganger, men er de beste gjennomsnittene for å handle ETF HQ testet et massivt antall kombinasjoner av bevegelige gjennomsnitt for å avgjøre hvilke to gjennomsnitt som genererte den høyeste crossover trading returnerer . De brukte i alt 300 år verdt av daglige og ukentlige data fra 16 forskjellige globale indekser for å avgjøre hvilke to bevegelige gjennomsnitt som ville ha produsert de største gevinster for crossover-forhandlere. Resultatene først, ETF HQ fant ut at eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), hvilke vekt siste priser tyngre enn tidligere priser, utfører bedre generelt enn SMA, som vekt alle priser i tidsrammen like. Blant kort - og langsiktige EMAer oppdaget de at omsetningen av de 13-dagers og 48,5-dagers gjennomsnittene ga den største avkastningen. Kjøpe gjennomsnittlig 1348,5-dagers ldquogolden crossrdquo produserte en gjennomsnittlig 94-dagers 4,90 prosent gevinst, bedre avkastning enn noen annen kombinasjon. Itrsquos interessant å merke seg at handelsmenn som bruker denne strategien, ville ha solgt Dow i midten av juni da det handlet rundt 17875, nesten 400 poeng høyere enn det var trading på tidspunktet for sitt 50200-dagers SMA-dødskors tidligere denne uken. kopier 2017 Benzinga. Benzinga gir ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment