Kortsiktig Mekanisk Trading System

Mekanisk handelssystem utviklet for DMA CFD trading Dette mekaniske handelssystemet er mekanisk av natur, noe som betyr at all menneskelig følelse og dom blir eliminert. Konseptet er å identifisere mønstergenkjenning i kortvarig trendmoment som bruker statistiske tiltak for å generere lange eller korte inngangssignaler. Kjøremekanismen er statistisk utviklet på grunnleggende grupperingsverktøy og indikatorer som inkluderer Bar Chart prisanalyse, oscillatorer, og Støtte og motstandsdyktige nivåer, noe som gjør dette Trend-Stop-Reverse System avhengig av daglig prishandling og kartanalyse. Full oppføring er kun gjort dersom alle vilkårene er oppfylt. Etter måneder med testing og backtesting er systemet endelig oppe. Åpningshandelen startet 31. juli 2008. Alle handler er ekte og har CFD-kontrakter for å validere dette. Lørdag den 20. september 2008 Long AXA 5.14 - 1950 vol. - Stopp 4.89 - Mål 5.41 Ingen kommentarer: Trade Performance System påbegynner august 2008 Startbank 10.000 Profitt 5.147 R på SBank 51.47 Handler: 25 Vinn: 17 Tap: 8 Vinn: 68 Tap 32 Avkastning per handel: 497 Antall tap per handel: 407 Forventning: 206 per handel Sist oppdatert 27-9-2008 Bloggarkiv Systemets startkapital 10.000 DMA CFD-konto CFD-marginen er mellom 5-10 handelsparcelstørrelse (TPS) er 10000 tildelinger . Risikostyring Returhåndtering Trafikkene vil bli angitt og avsluttet ved åpningsperioder og kun 2,5 av forrige lukk. Dette betyr at jeg fortsatt kan komme i en handel hvis den åpner høyere enn 2,5 og deretter faller til mitt inngangspunkt. Hvis oppføring ikke er slått den dagen, vil handelen være en ikke-handlende. Det er blant annet en risiko for risiko og avkastning på hver handel på 10 000. Dette betyr at for hver 500 satt i fare må det være tegn på en 500 retur. Trade volumn 10.000 Profit Target 500 Stoploss Exit - 500 Alle åpne handler vil bli avsluttet de neste dagene åpne hvis det er en reversering innen systemforhold den forrige dagen. CFD Mekanisk Trading Short Term Mekanisk trading system utviklet for DMA CFD trading Dette Mekaniske Trading system er mekanisk av natur, noe som betyr at all menneskelig følelse og dom blir eliminert. Konseptet er å identifisere mønstergenkjenning i kortvarig trendmoment som bruker statistiske tiltak for å generere lange eller korte inngangssignaler. Kjøremekanismen er statistisk utviklet på grunnleggende grupperingsverktøy og indikatorer som inkluderer Bar Chart prisanalyse, oscillatorer, og Støtte og motstandsdyktige nivåer, noe som gjør dette Trend-Stop-Reverse System avhengig av daglig prishandling og kartanalyse. Full oppføring er kun gjort dersom alle vilkårene er oppfylt. Etter måneder med testing og backtesting er systemet endelig oppe. Åpningshandelen startet 31. juli 2008. Alle handler er ekte og har CFD-kontrakter for å validere dette. Onsdag 1. oktober 2008 LANG AMP 7.10 - 1400 vol. - Stopp 6.74 - Mål 7.46 30. september 2008 Da DOW droppet over 700 poeng visste jeg at blodbadet skulle føles i dag. Store tap ble følt i AMP WBC TOL BLD alt ble stoppet mens WOW fikk litt gevinst da jeg solgte den ut av det store lysbildet i Dow. Kunne ha gått uansett om de hadde pustet regningen for å kausjonere ut bankene og kunne ha sett et annet senario. Men det er handel. Det jeg la merke til i løpet av den siste uken da Short Selling ble utestengt i en måned. var det virkelig begrenset systemet, mangler på 2 mulige vinnende handler. Selv om de ville ha vært på målpunktet før dagens salg, ville det ha gjort tallene litt sundere. Jeg må virkelig vurdere mine handlinger mens dette forbudet er på om det er levedyktig å bare Long Trade systemet spesielt i et bjørnmarked fordi det har begrenset inntjeningspotensialet. Systemet har aldri blitt testet i dette miljøet, men igjen må en handelsmann være fleksibel for å stige over utfordringen. Ser på den positive siden, men med de største tapene i vegggaten i flere tiår, og markedet slår inn i et Bear Market, handler systemet fortsatt med fortjeneste. så vi må fortsette å handle bort. Mandag 29. september 2008 Lang BLD på åpen 6,40 - 1550 vol. - Stopp 6.08 - Mål - 6.72 Fredag ​​26. september 2008 Vel, dette var en første. Jeg kom hjem i dag og forventer at STOPPEN min på AMP blir utført, men i stedet det var ikke. En melding dukket opp i min meldingskasse at jeg ikke var tillatt å SHORT SELL. mmm rart, jeg var ikke tenkt å selge kort. Jeg ringte min CFD-leverandør og spurte hvorfor var bestillingen klassifisert som kort, og han forklarte at fordi jeg ikke ordnet ordrene mine, satte jeg 2 bestillinger i 1 for mitt mål og 1 for mitt stopp, programmet trodde jeg var short selling og avbrutt bestillingen min. Han fortsatte da med å lære meg hvordan man skal para sammen med et OCO-ordre (One Cancels the Other) Exellent-verktøyet, men jeg håper at det kommer på mandag at det ikke vil vise seg å være en kostbar læringsleksjon. Vel, alle bestillinger tilbakestilles til OCOs og så fortsetter vi med handel. Oh yeh. AMP funnet på 6,88, det samme som torsdager i nærheten. Det betyr at jeg har en annen sprekk på den. Torsdag 25. september 2008 Langt åpent i TOL i dag 7,32 - 1350 vol. - Stopp 6,95 - Mål 7,69 Onsdag 24. september 2008 Målt (19.28) på STO idag med 480 nettoverskudd. 2 dager i handel. LANG på åpen WOW 27.40 - 380 vol. - Stopp 26.08 - Mål 28.72 23. september 2008 LONG STO på åpent 18,35 - 540 vol. - Stopp 17.42 - Mål 19.28 Mandag 22. september 2008 Disse to oppføringene er en påminnelse om hvorfor regelen ) i systemet er så viktig når man ser etter en opptaksstilling. REGLEMENT (2): ENTRYPPUNKT ER 2,5 FRA FØRSTE LUKT. REGLER (3) HVIS ENTRY ISNT GJORT DEN DAG HANDELEN STENGER. Long AMP 7.18 - 1400 vol. - Stopp 6.82 - Mål 7.54. Lang WBC 24.13 - 420 vol. - Stopp 22.94. - Mål 25.32. Profitt på AXA ved åpning av 5,70 med nettoresultat. 1066. Marginen for denne handelen var 501 som representerer over 200 avkastning. Handelsprestasjonssystem begynner august 2008 Startbank 10 000 Profitt 5 147 R på SBank 51,47 Handler: 25 seire: 17 Tap: 8 Vinn: 68 Tap 32 Ave Profitt per handel: 497 Antall tap per handel: 407 Forventning: 206 per handel Sist oppdatert 27- 9-2008 Bloggarkiv Systemets startkapital 10.000 DMA CFD-konto CFD-marginen er mellom 5-10 handelsparcelstørrelser (TPS) er 10000 tildelinger. Risikostyring Returhåndtering Trafikkene vil bli angitt og avsluttet ved åpningsperioder og kun 2,5 av forrige lukk. Dette betyr at jeg fortsatt kan komme i en handel hvis den åpner høyere enn 2,5 og deretter faller til mitt inngangspunkt. Hvis oppføring ikke er slått den dagen, vil handelen være en ikke-handlende. Det er blant annet en risiko for risiko og avkastning på hver handel på 10 000. Dette betyr at for hver 500 satt i fare må det være tegn på en 500 retur. Trade volumn 10,000 Profit Target 500 Stoploss Exit - 500 Alle åpne handler vil bli avsluttet de neste dagene åpne hvis det er en reversering innen systemforhold den forrige dagen. MetaTrader Expert Advisor 29. april 2014 bull 31 kommentarer Forex Swing Trading Med en 34- Dag EMA vinner i et trendløst marked Forex swing trading er en mekanisk handelsmetode som høster gevinster fra forexpar over perioder på en til flere dager. Noen Forex Swing Trading Strategier produserer Ho-hum resultater i trendløse markeder. Likevel har jeg funnet ut at en strategi basert på 34-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt virker godt, selv i rekkeviddebundne sidelengs markeder. Med Forex Swing Trading-strategien beskrevet nedenfor bruker jeg mitt mekaniske handelssystem til å utnytte kortsiktige prisutviklinger og mønstre som jeg ellers kanskje savner. Først, la meg definere begrepet forex swing trading. Det betyr handel basert på kortsiktige pris svinger. Prisen på forex-paret beveger seg frem og tilbake mellom svingpunkter, som er bøyepunktene i et samlet prisklasse eller en kanal. Retningen til svinghandelen kan være enten lang eller kort. Forex swing trading posisjoner er vanligvis holdt for en lengre periode enn en dag-handel, men for mindre tid enn buy-and-hold strategier som involverer holdeposisjoner i uker eller måneder. Forex swing trading tilbyr en ideell mekanisk handelsstrategi for uavhengige handelsfolk som meg, siden mitt handelssystem kan raskt gjenkjenne og utnytte kortsiktige prisbevegelser mer effektivt enn store institusjonelle handelsmenn kan. Grunnleggende om Forex swing trading Selv om noen handelsfolk søker swing trading til aksjer, i min erfaring Forex swing trading er den perfekte formen for swing trading. Og forex swing trading er bedre enn dag handel eller langsiktig trend trading. Heres min begrunnelse: Selv om dagens handel kan være bra for risikostyring siden handleren ikke holder posisjoner over natten, begrenser det også fortjenestepotensialet, siden store prisbevegelser kan skje over natten. Trend trading kan fange fortjenesten av langsiktige prisbevegelser, men det setter også næringsdrivende i stand til å møte bekymrende drawdowns mens de venter på den forventede fortsettelsen av en trend. Forex swing trading tilbyr det beste fra begge verdener: Det har fordelene med trend trading og day trading, men uten ulempene med begge metoder. Tjuefire timers natur valuta markeder er ideell for swing trading. Med mitt mekaniske handelssystem trives jeg et godt kompromiss mellom de to ekstremer av dagshandel og trendhandel. Jeg finner kortsiktige trender i forexmarkedene, rir dem til lønnsomhet, så avslutter jeg posisjonen min når prisbevegelsen slutter. Mitt mekaniske handelssystem høster små, men konsekvente gevinster som legger opp over tid. Selv i et tilsynelatende trendløst marked, kan jeg fortsatt være vellykket. Mine handler er basert på automatisk dataanalyse i sanntid, og mine handelsalg gir super-raske handelstiltak. Best av alt, mine handelsbeslutninger er basert på objektive parametere i stedet for å stole på mine følelser om et bestemt marked. Forex swing trading regler Å vite de beste inngangs - og utgangspunkene er nøkkelen til vellykket valutahandel. Gjennom det magiske av et mekanisk handelssystem som bruker de beste indikatorene og effektive algoritmer, trenger jeg ikke å ha perfekt timing. Forex swing trading kan være basert på et enkelt sett med regler, eller du kan programmere ditt mekaniske handelssystem for å bruke et noe mer sofistikert sett med regler, som jeg gjør. I forex swing trading bruker mitt mekaniske handelssystem et sett med matematiske regler og indikatorer for kjøp og salg av forex-par. Ved å stole på mitt mekaniske handelssystem i stedet for manuell handel, nyter jeg flere fordeler. Blant de enkleste tilnærmingene er de som måler prisen på et forexpar ved å bruke 3 forskjellige bevegelige gjennomsnitt basert på sluttkurs. Det mekaniske handelssystemet er programmert til å handle forex-paret lenge når de tre bevegelige gjennomsnittene blir justert i en oppadgående retning. På samme måte handles forex-paret kort når de tre bevegelige gjennomsnittene går nedover. Hvordan min Forex swing trading strategi fungerer Jeg bruker en Forex swing trading strategi som lar meg dra nytte av ganske kortsiktige prisbevegelser, så jeg kan tjene til og med i et overordnet trendless marked. Jeg har en pålitelig og pålitelig kortsiktig trendline-breakout-strategi, og den kan høste ganske få pips fra den typiske vinnende handel. Trikset er å bruke den beste lengden på tidsrammen for de bevegelige gjennomsnittene, så vel som den rette typen bevegelige gjennomsnitt. I stedet for å bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitt (MA eller SMA), programmerer jeg mitt mekaniske handelssystem for å bruke et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). EMA er lik den vanlige MA, bortsett fra at den gir mer vekt til de nyeste dataene. Jeg gjør dette fordi EMA reagerer raskere på de siste prisendringene enn den enkle MA gjør. Denne typen glidende gjennomsnitt lar meg vinne i markeder som synes å være trendløse over lengre perioder. Noen handelsfolk bruker enten en 12-dagers eller 26-dagers EMA, spesielt for å skape indikatorer som den populære flytte gjennomsnittlige konvergensdiversensen (MACD) indikatoren, eller en prosentvis prisoscillator (PPO). Og i sammenligning brukes 50-dagers og 200-dagers EMA ofte til å signalisere endringer i langsiktig prisutvikling. I stedet bruker jeg 34-dagers EMA (også kalt en 34ema) fordi jeg har funnet det gir den beste måten å fastslå kort-til-mellomtids trendretning i forexmarkeder. Selvfølgelig kan du eksperimentere ved å teste forskjellige tidsperioder i dine egne markeder. Prøv 7-, 14-, 25- eller 50-dagers EMAer for å se om de fungerer bedre for ditt eget forex-par. Likevel, etter min egen lange forskning, fungerer en 34ema best for meg. Mine kjøpregler for forex swing trading Ved å bruke mitt mekaniske handelssystem, går jeg inn i valutahandelen etter en pause i trendlinjen. Basert på 34-dagers EMA, ser det mekaniske handelssystemet mitt på prisoppfølging eller tilbaketrekking. Så, så snart som rally eller pullback falter, utfører mitt mekaniske handelssystem handel. Så, her er trinnene jeg bruker. Jeg programmerer mitt mekaniske handelssystem slik at det vil: 1. Se etter en nedadgående pause fra trendlinjen 2. Bekreft at prisen beveger seg over 34-dagers EMA (34ema) 3. Etter trendlinjebrottet nedover, se prisnivåene på etterfølgende lysestaker 4. Vent til å se signallysestikket som vil være stearinlyset med en høy som er lavere enn de forrige stearinlys høye 5. Hvis det høye stearinlyset brytes, kjøper systemet mitt umiddelbart til markedspris 6. Eller, kan systemet mitt utføre en buy-stop-bestilling bare noen få pips over høyden av signallysestikket på den måten, hvis prisen bryter sin høye, vil bestillingen bli utført 7. Hvis min buy-stop-bestilling ikke utløses, og hvis lysestaker fortsetter å sette lavere høyder, beveger systemet mitt kjøpstoppeprisen til suksessivt-lavere høyt på hvert lysestake som til slutt dannes, prisen vil bevege seg oppover og utløse bestillingen min. Med henblikk på risikostyring under forex swing trading, plasserer mitt mekaniske handelssystem automatisk et stop-loss-ordre bare noen få pips under det lave lyset som utløste bestillingen min. Jeg rir på kort sikt, deretter høste gevinsten og håndtere risikoen som beskrevet senere i denne artikkelen. Mine selgeregler for valutahandel Handel salgsreglene for mitt valutahandelssystem er nøyaktig det motsatte av kjøpsreglene. Ved å bruke 34ema som den primære indikatoren, vil mitt mekaniske handelssystem: 1. Se etter en oppadgående utbrudd fra trendlinjen 2. Bekreft at prisen er under 34-dagers EMA (34ema) 3. Etter breakout må du overvåke prisutviklingen av lysestakerne 4. Signallysestaken vil være den som har et lavt nivå som er høyere enn det forrige lyset lavt når det lave lyset er ødelagt, min mekaniske handelssystem selger umiddelbart til markedsprisen 5. Alternativt kan min forex swing trading program Sett en buy-stop-bestilling bare et par pips under det lave signallyset, så hvis prisen bryter så lavt, blir bestillingen min utført. Og siden god risikostyring er avgjørende for overlevelse i valutahandel, setter det mekaniske handelssystemet mitt en stopp-kort rekkefølge rett over lysestakenes høyde som utløste bestillingen min. Innstilling av fortjeneste mål og styring av fortjeneste i Forex swing trading Forex swing trading fungerer best for meg når jeg ikke er grådig. Noen handelsfolk, spesielt de som har handelsstrategier som bare er lønnsomme under store trekk, prøver å presse for mye ut av hver handel. Ved å gjøre det, risikerer de ofte å miste alle gevinsten fra den handelen. Jeg har en annen filosofi. Siden markedene ofte er trendløse eller handler sidelengs i lange perioder, har jeg mange handelsmuligheter. Jeg har ikke travelt med å drepe hver handel. Id vil heller få en liten mengde fra mange handler, siden det er mindre risiko for meg på den måten. Når handelen går i min retning og Im i profittsonen, låses jeg i fortjenesten min ved å programmere mitt mekaniske handelssystem for å bruke bakstopp som beveger seg litt bak dagens pris. Jeg bruker mitt mekaniske handelssystem for å sette de stoppende stoppene bare noen få pips under eller over hver av de påfølgende dips og stiger under forex swing trading. Mine forexalgoritmer velger de etterfølgende stoppene basert på de svært kortsiktige støtte - og motstandsnivåene. Ved å sette trailing stopper på denne måten, unngår jeg vanligvis å bli stoppet for tidlig. Hvis den kortsiktige trenden fortsetter, kan jeg ofte ri den i flere dager. Og jeg har alltid mange handelsmuligheter, så jeg føler meg ikke presset til å forbli i en marginell handel som vender mot meg. Fordeler og risikostyring av forex swing trading Jeg bruker kortsiktige trendlinjer og pris handling til stor fordel. Når en pris går gjennom sin trendlinje, er det vanligvis et tegn på at trenden endrer seg. Mitt mekaniske handelssystem hjelper meg med å inngå en ny handel i begynnelsen av den nye trenden. Min 34-dagers EMA Forex Swing Trading-strategi gir meg mange fordeler så lenge jeg klarer risikoen på riktig måte. Denne strategien lar meg handle med den kortsiktige trenden, samtidig som jeg unngår de store drawdownene som noen handelsfolk opplever ved å forsøke å følge langsiktige trender. Min 34-dagers valutahandelsstrategi gir en kritisk fordel i forhold til de fleste valutahandelsstrategier. Siden bevegelige gjennomsnitt er hovedsakelig forsinkende indikatorer, er valg av riktig tidsramme nøkkelen til suksess. Mange forexstrategier er basert på enkle glidende gjennomsnitt eller langsiktige glidende gjennomsnitt. Så de utfører vanligvis dårlig i trendløse markeder. Likevel bruker min 34-dagers EMA-strategi en tidsperiode som er mer effektiv enn lengre MA-perioder. For å nyte fordelene med systemet mitt må jeg håndtere risikoen på riktig måte. Samlet sett er risikoen for valutahandelen sammenlignet med andre typer spekulativ handel. I markeder som er helt trendløse i de korteste tidsperioder, er det viktig for meg å sikre at mine stoppfall er ganske stramme. På den annen side, under tyr eller bjørn markeder forex swing trading kan være enda mer lønnsomt. Noen ganger vil markedet gjøre en plutselig skarp bevegelse på så kort tid at svingpunktene ikke vil bli oppdaget av mitt mekaniske handelssystem. Gap-up eller gap-down breakouts kan skje så fort at mitt mekaniske handelssystem ikke klarer å reagere effektivt. Imidlertid, ved å bruke 34-dagers EMA, kan jeg vanligvis delta i de fleste markedsbevegelser, samtidig som jeg unngår falske signaler i et overordnet trendløst eller sidelengs marked. 34-dagers EMA er den beste Forex swing trading indikatoren for meg For meg bruker en 34-dagers EMA indikator det beste grunnlaget for min Forex swing trading. Ive brukte det til å utvikle og finjustere en vinnende strategi for mitt mekaniske handelssystem. Det gir meg det beste fra begge verdener, og det fungerer til og med i markeder som kan virke trendløse til lengre eller kortere tidsperioder med bevegelige gjennomsnitt. Og jeg er ikke den eneste handelsmannen som bruker en 34-dagers EMA-strategi i forexmarkedene. I løpet av de siste par årene har det vært noen undersøkelser om forex swing trading ved hjelp av 34ema som en indikator, samt mange artikler og handelsmannen snakkes om denne typen strategi. Hvis du er en seriøs forex-handelsmann, og du er litt frustrert av markeder som virker trendløse, foreslår jeg at du prøver en 34ema-strategi for valutahandel. 18. november 2015 God artikkel og god solid sikker måte å svinge handel på Forex markeder. Jeg følte ena granen 34 på et daglig diagram savnet flytten med en og en halv dag på å sjekke GBP-YEN og som en divergenshandler i hovedsak følte jeg at mulighetene kan bli savnet. Jeg tror at alle Forex-strategier må innlemme noen linjestudier for å vite at historiske og bankster-trekk er tydelige. Konservative svinge - og stillingshandlere vil gjerne ha tilnærming. Jeg oppfordrer folk til å se på SR-soner når du gjør linjestudier som du kan andre gjette at trenden hvis du er en erfaren handelsmann, og selvfølgelig er pengestyring avgjørende, det går hånd i hånd med risikovurdering og opprettholde investeringskapitalen din. 23. november 2015 Hei folkens. Jeg er Black 8220all Days 8221 for FX meglere, jeg gjør Arbitrage og fra siste 6 måneder åpner ingen megler min konto. jeg gjør 200 standardhandler i 10 k konto per dag og hver handel tar jeg 20 til 25. Jeg vil dele 25 profitt med ham som vil bidra til å åpne kontoen min med en hvilken som helst uk megler og konto skal ikke lukke minst en måned. Kort periode Randmoness og langsiktig statistikk. Lære å evaluere de levende resultatene av et handelssystem Det er ikke en overraskelse at så mange mennesker mister penger med automatiserte valutasystemer når du innser at de fleste nye handelsmenn faktisk ikke vet hvordan man skal evaluere de levende resultatene av en handelsstrategi. Evaluering av resultatene av et handelssystem ser ikke bare på dem og utregner gjennomsnittlig månedlig eller årlig avkastning, men handler om å tolke den faktiske betydningen av resultatene som vises, og gjør en nøyaktig og kvantitativ analyse som veier de lønnsomme aspektene av systemet mot mulig å miste scenarier. Lære å evaluere et system8217s live trading resultater er kanskje en av de viktigste ferdighetene en ny handelsmann trenger for å lykkes på sikt, spesielt når han eller hun ønsker å lykkes gjennom bruk av mekaniske manuelle eller automatiserte handelsstrategier. Innenfor de neste avsnittene vil jeg forklare grunnleggende om hvordan du kan vurdere et handelssystem for å få en god ide om potensialet for langsiktig lønnsomhet, dets risikofaktorer og vekten av resultatene. Det første vi må forstå for å evaluere handelsstrategier er hvordan fordelingen av avkastningen fungerer på valutamarkedet. Utfallet av handler på kort sikt er bestemt nesten helt av tilfeldig tilfeldighet, men på lang sikt begynner 8220edge8221 av handelssystemet å vise som en akkumulering av positive resultater som følge av tilsynelatende tilfeldige handelshendelser. Dette er analog med hva som skjer i et kasino. Når du begynner å spille roulette på et kasino, vil utfallet av spill på kort sikt være tilfeldig, og derfor kan du satse, vinne og komme ut av et kasino med fortjeneste. Men på sikt er sannsynligheten for å vinne lavere enn det å miste, og derfor, ettersom en statistisk signifikant mengde resultater akkumulerer, får huset uunngåelig. Når du bruker et handelssystem, spiller du av de samme reglene. På kort sikt kan handel med et system være lønnsomt eller ulønnsomt, nesten helt ved en tilfeldighet, men på lengre sikt vil 8220edge8221 som tilter balansen mot vinnende side, få systemet til å akkumulere fortjeneste mens motsatt tilfelle 8211 eller fravær av en kant 8211 vil føre til at en konto tørkes ut. Det vi ser her er at på kort sikt er nesten alle utfall mulig, mens det på langt sikt bare er et positivt resultat hvis et system har en faktisk statistisk kanten på markedet. Dette forklarer tydelig hvorfor du kan se noen trekke fantastiske avkastninger på kort sikt 8211 som i EA-konkurranser 8211 siden resultatene på kort sikt kan være alt som de er bestemt nesten ved en tilfeldighet. Dette er grunnen til hvor lang tid et system har handlet med, er en svært viktig egenskap for å ta hensyn til, fordi de kortsiktige resultatene av en hvilken som helst strategi kan føre oss til å tro at en strategi har en positiv kant når faktisk de lønnsomme resultatene bare er en Resultatet av tilfeldig tilfeldighet. Men hvor lenge er det lenge nok? Jeg har nevnt flere ganger i denne bloggen at jeg vurderer langsiktige resultater bare de av et system som har vært i markedet lenge nok til å ha opplevd en betydelig sykling i lengre sikt volatilitet, noe som betyr at minst 5 års handel er nødvendig for å hint på eksistensen av en positiv matematisk forventning i live trading. Siden dette er en veldig lang periode, er det best mulig å bruke pålitelige simuleringer og deretter validere dem gjennom 6 måneder eller et år med live trading resultater sammenlignet med simuleringer av samme periode. Selvfølgelig vil den endelige testen være en periode på 5-10 år under levende markedsforhold, og et system som overlever til en slik test, har stor sannsynlighet for å ha en positiv statistisk kant på markedet. Når du tar hensyn til hvor lang tid det trengs for et system for å oppnå live resultater som er lange nok til å peke på en betydelig kant, er vi tydeligvis igjen med nesten ingen mekaniske systemer som oppnår reell lønnsomhet. Alle systemene som selges på nettet mangler denne mengden live test, og ingen av dem viser 10 års pålitelige backtests kombinert med en 6-12 måneders live test for å sammenligne backlive testing konsistens (hvor godt resultatene av en live, ekte penger test samsvarer med de av en back-test av samme periode). Watukushay FE 8211 et gratis system jeg laget 8211 er det eneste gratis systemet jeg er klar over som er i stand til å oppfylle dette kriteriet med 10 års pålitelige simuleringer, en test av konsistens og ekte penger, lever investor tilgang verifiserbare resultater. Som du kan se hele måten å selge systemer akkurat nå og lure folk til å tro at noe er lønnsomt, er det å bruke tilfeldige kortsiktige resultater for å feire utseendet til en positiv statistisk kant (noe som også gjøres med uverifiserte simuleringer fra fra tid til annen). Dette virker fordi retur av disse tilfeldige resultatene er praktisk talt nesten ubegrenset, siden systemer som mangler noen form for kant vanligvis bare mister penger i markedet som en funksjon av spredningen, slik at de tilsynelatende kan ha lange perioder med lønnsomhet før de tørker en konto. Dette kan bekreftes av et enkelt eksperiment du kan gjøre. Hvis du kjører 100 demokontoer med et fast TP - og SL-mål som går inn i markedet på et tilfeldig sted en gang i uken, vil du merke at en liten prosentandel (kanskje 10) vil vise svært lønnsomme resultater etter en måned bare fordi de var 8220 heldige nok8221 til akkumulere en betydelig prosentandel av gunstige stillinger ved en tilfeldighet. Selvfølgelig vil alle systemene på lang sikt miste penger som en funksjon av spredningskostnadene, men på kort sikt kan resultater som viser høy lønnsomhet være mulige. Dette blir enda verre når du vurderer systemer som 8220postpone risk8221, som bare bruker svært ugunstig risiko for å belønne forhold eller progressive pengerhåndteringsteknikker for å øke mengden lønnsomme handler oppnåelig bare ved en tilfeldighet. Hvis du gjentar det ovennevnte eksperimentet med tilfeldige oppføringer med et SL til TP-forhold på 100: 1, vil du merke seg at etter et år vil en mye større prosentandel av kontoene være lønnsomme (kanskje enda 30) fordi du 8220postponerte risk8221 ved å nå frem til TP ved tilfeldig tilfeldighet mye mer sannsynlig enn å nå SL. Selvfølgelig på lengre sikt 8211 siden ingen ekte kanten er til stede 8211 vil noen svært ugunstige stopp tap verdi (eller sekvens av dem) bli slått og kontoen blir slettet. Vurdere en handelsstrategi er derfor mye mer enn bare å se på hvor mye penger det har gjort, og hvor mye drak det har hatt. Evaluering av et handelssystem handler om å se på betydningen av resultatene, betydningen av fortjenesten og trekke ned nivåer oppnådd og hvordan disse resultatene peker eller ikke peker på oppnåelsen av en sann positiv kant over markedet. Å oppnå en positiv kant er ikke noe fryktelig vanskelig å gjøre fra et teknisk synspunkt, men det krever mye kunnskap og forberedelse, og handelen med en strategi med en positiv kant er alltid ekstremt vanskelig på grunn av uunngåelige nedtrekksperioder og andre psykologiske vanskeligheter en vellykket forex handelsmann må tåle. Hvis du vil vite mer om hvordan du også kan designe systemer som sannsynligvis er langsiktige lønnsomme med god handelsteknikker og en grundig evaluering av deres handelsegenskaper, vennligst vurder å bli med Asirikuy, et nettsted fylt med utdanningsvideoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming til automatisert handel generelt. Jeg håper du likte denne artikkelen. o)